Estudo da correlação das características de clientes de empresa de meio de pagamento com a inadimplência

Resumo

A inadimplência é um indicador acompanhado na saúde financeira das empresas. Diante disso, o presente trabalho apresenta a seguinte questão: quais as características dos indivíduos explicam variação na probabilidade de inadimplência? O objetivo principal é analisar a correlação de traços individuais, como gênero, idade, região geográfica, comportamento de uso, entre outros parâmetros, com a inadimplência desses mesmos clientes de uma fintech do setor de meios de pagamentos. Com a finalidade de explorar o tema, foi utilizada uma base amostral de 166.967 clientes assinantes do serviço pós-pago para análise exploratória da empresa estudada. A metodologia adotada foi quantitativa, com a aplicação de regressão estatística no formato cross-section e modelo probit, com a resposta binária: adimplente ou não adimplente. Para modelagem estatística, foi utilizada base real de 166.967 clientes da empresa, tendo como hipótese: características dos indivíduos explicam variação na probabilidade de inadimplência, variando isoladamente cada a característica testada. As regressões demonstraram grande impacto na probabilidade de inadimplência: clientes do gênero masculino diminuem em 20% essas chances, clientes da região Sul diminuem em 23%, clientes que pagam a fatura através da modalidade com débito em conta, 6%, e clientes hard user, em 48%. Além disso, clientes da região Centro-Oeste aumentam a probabilidade de inadimplência em 16%, os que escolhem cartão de crédito como meio de pagamento aumentam em 5% e clientes com pouco uso em 48%. Como resultado prático, o estudo aponta uma possibilidade de evolução nos modelos atuais de avaliação de risco de crédito.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2023

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/33948

Temas

Modelagem EconômicaDadosSaúde

Palavras-chave

DefaultCreditPayment optionsFintechInadimplênciaCréditoMeios de pagamentoAdministração de empresasInadimplência (Finanças)CréditosEmpresas novasPagamentoAvaliação de riscos