Artigo científico
Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes
Fajardo, Jose Santiago
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Resumo
Neste trabalho calculamos as medidas martingalas equivalentes quando os retornos dos preços dos ativos sao modelados por um Processo de Lévy. Seguimos la formulação introduzida por Gerber e Shiu (1994).
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2006
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/961
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