Efeitos dos preços das ações ao pedido de recuperação judicialevidências para o Brasil

Resumo

O objetivo deste trabalho é verificar os efeitos nos preços das empresas com ações no B3 diante de informações públicas sobre a apresentação de um pedido de recuperação judicial. Utilizamos dados diários das ações das empresas no período 08/11/2009 até 27/04/2020. A metodologia de pesquisa utilizada no estudo é o método de análise de eventos e testes estatísticos por meio das taxas AR, CAR das empresas. A nossa hipótese de pesquisa é que os preços das ações no mercado de ações brasileiro reagem rapidamente a informações públicas sobre a apresentação de um pedido de recuperação judicial.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2022

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/32849

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Event analysisBankruptcyPrice reactionBehavioral financeSociedades comerciaisSociedades por açõesMercado de capitaisEstudo de eventosRecuperação judicialReação de preçoFinanças comportamentaisEconomiaSociedades comerciais - Recuperação - BrasilSociedades por ações - BrasilAções (Finanças)