Efeitos de rede complexa na formação de preçosuma abordagem computacional baseada em agentes

Resumo

Apresentamos uma adaptação de um modelo novo keynesiano em um modelo computacional baseado em agentes, tendo em vista a importância da heterogeneidade, interação e racionalidade limitada nos problemas como fixação de preços e formação de expectativas. Avaliamos a evolução da distribuição de frequência das estratégias de formação de preços, que os agentes podem escolher a cada período entre inflacionária, neutra ou deflacionária, processo este baseado nas características privadas e sociais da função utilidade dos agentes. Adicionalmente, levamos em conta a estrutura topológica da rede em conta, e verificamos que o modelo em rede regular fracassa em replicar com exatidão os resultados originais do modelo novo keynesiano, enquanto o modelo em rede complexa apresenta resultados congruentes com os originais.

Ficha do documento

Tipo

Artigo científico

Ano

2023

Instituição

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

Fonte

Estudos Econômicos

Idioma

Inglês

Acesso

Não informado

DOI

10.1590/1980-53575311rhj

Identificador

oai:revistas.usp.br:article/191858

Licença

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Palavras-chave

Modelos baseado em agentesRedes complexasFormação de preçosAgent-based modelComplex networksPrice setting