Desenvolvimento de modelo para administração de carteiras de crédito a pessoas jurídicas em um banco comercial com base na teoria de diversificação de riscos
Douat, João Carlos
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Resumo
Este trabalho, com característica de análise teórica, focaliza o tratamento geral dos riscos da atividade bancária, para, posteriormente, concentrar-se no risco de crédito. O risco de crédito é tratado sob vários enfoques, conceituando-o como a base da estruturação de empréstimos pelos bancos comerciais. É explorado o conceito de administração de carteiras de empréstimo da forma como hoje é realizado. Analisa a diversificação de riscos, bem como a sua adequação à administração do risco de crédito de carteiras de empréstimos a pessoas jurídicas. Aponta metodologias para solução dos problemas encontrados pelo risco da concentração de crédito, tanto com a utilização de escores de crédito, como com a sua variabilidade, com mudanças nos estados da economia. Posteriormente, apresenta a formulação teórica de um possível 'hedge' ao risco da carteira de empréstimos. Finalmente, apresentamos nossas conclusões no que concerne a administração de carteira de empréstimos bancários, bem como a sua relevância.
Ficha do documento
- Tipo
- Tese
- Ano
- 1994
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/4418
- Temas
- Economia
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