Estudo
Comparação de modelos de previsão para o PIB e o produto da indústria
Moreira, Ajax Reynaldo Bello; Amendola, Elaine
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Resumo
Para a previsão de curto prazo do índice do produto da indústria e do PIB considera-se um modelo auto-regressivo vetorial bayesiano de variáveis que precedem as variáveis-alvo e um modelo dinâmico bayesiano que extrai e projeta as componentes de tendência/sazonalidade/ciclo e da taxa de juros. Os modelos são estimados utilizando o algoritmo de cadeias de Markov estocásticas que obtém a distribuição a posteriori dos parâmetros e das demais estatísticas de interesse.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 1998
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/2731
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Brasil
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