Bank networks and firm creditan agent based model approach

Resumo

Partindo da ideia de que os sistemas econômicos se enquadram na teoria da complexidade, onde seus inúmeros agentes interagem entre si sem um controle central e que essas interações são capazes de alterar o comportamento futuro dos agentes e de todo o sistema, semelhante a um sistema caótico, incrementamos o modelo de Russo et al. (2014) para a realização de três experimentos com foco na interação entre bancos e empresas em uma economia artificial. O primeiro experimento diz respeito a Relationship Banking onde, segundo a literatura, a interação ao longo do tempo entre bancos e empresas é capaz de produzir benefícios mútuos, principalmente devido a redução da assimetria de informação entre eles. O experimento seguinte está relacionado a assimetria de informação no mercado de crédito, onde quanto maior o banco, maior sua visibilidade no mercado de crédito, elevando na mesma proporção as consultar para novos emprestimos. Por fim, o terceiro experimento é relativo aos efeitos no mercado de crédito da heterogeneidade de preços que as empresas se deparam no mercado de bens

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2016

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Inglês

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/15973

Temas

Economia

Palavras-chave

Agent-based modelsComputational economicsNetworks theoryRelationship bankingEconomiaBancosInformação assimétricaProcesso decisórioCréditosTeoria dos grafos