Dissertação
Aversão ao risco e substitubilidade intertemporalestimativas com dados agregados brasileiros para três classes de função utilidade
Piqueira, Natália Scotto
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Resumo
Este trabalho estima modelo CCAPM (consumption capital asset pricing model) para três classes de funções utilidade com dados brasileiros, gerando estimativas robustas de aversão ao risco elasticidade substitu ição intertemporal. Os resultados são analisados comparados resulta dos anteriores para dados brasileiros americanos.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 1999
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/27
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