Avaliação, decomposição e diversificação do risco no mercado paulista de ações

Resumo

Análise do comportamento dos principais índices de risco no mercado de ações de São Paulo no período de julho de 1984 a junho de 1990. Estudo das condições de diversificação presentes no mercado acionário paulista neste período. Teste do 'Single Index Model' e dos principais modelos de avaliação de ações.

Ficha do documento

Tipo

Tese

Ano

1993

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/4475

Palavras-chave

Avaliação do riscoDiversificação do riscoSimetria e deformação das distribuições de retornoNormalidade das distribuições de retornoSingle index modelAdministração de empresasAções (Finanças) - São Paulo (Estado) - 1984-1990Avaliação de riscos - Modelos matemáticosInvestimentos - AnáliseBolsa de Valores de São Paulo - Índices