Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação

Resumo

Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando aquela que mais se aproxima da distribuição objetiva. A teoria da informação sugere a forma de medir esta distância. Especificamente, esta dissertação generaliza o método de apreçamento canônico criado por Stutzer (1996), também baseado na teoria da informação, para o caso de derivativos de taxas de juros usando a classe Cressie-Read como critério de distância entre distribuições de probabilidade.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2010

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/7824

Temas

Economia

Palavras-chave

ApreçamentoDerivativos de taxa de jurosEconomia em tempo contínuoTeoria da informaçãoClasse de funções Cressie-ReadPricingInterest rate derivativeEconomy in continuous timeInformation theoryCressie-Read class functionEconomiaDerivativos (Finanças)PreçosAtivos financeiros de renda fixa