Dissertação
Análise de desempenho de fundos mútuos de ações
Diniz Júnior, Ary Avellar
Acessar documento originalAcesso aberto
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
A presente dissertação analisa o desempenho de quarenta fundos mútuos de ações brasileiros no período de agosto de 1990 a maio de 1996. As ferramentas usadas na avaliação desses fundos foram as obtidas nos três modelos -clássicos de Treynor, Sharpe e Jensen e o Modelo de Treynor e Mazuy, que também analisa habilidade de market timing dos administradores dos fundos. Além disso, examinamos estratégia de construção e administração de fundos, bem como analisamos algumas características e classificações desses fundos.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 1997
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/4838
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoAspectos operacionais e análise do desempenho de três fundos mútuosFundação Getulio Vargas · 1982
- DissertaçãoThe implications of passive investments for active fund managementFundação Getulio Vargas · 2020
- DissertaçãoAnálise de fundos de investimentoFundação Getulio Vargas · 2002
- TeseEssays on fire sales by fundsFundação Getulio Vargas · 2024
