A Relevância geral do Índice de Sharpe
Brito, Ney Roberto Ottoni de
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
A relevância do Índice de Sharpe para a seleção de carteiras pode ser examinada no contexto de
 adicionar estratégia , considerando um investidor com uma carteira preexistente e que deseja rebalanceá-la adicionando um conjunto de swaps de investimento zero. A relevância do Índice de Sharpe em casos especiais de adicionar estratégia tem sido discutida, mas sua relevância no contexto do problema geral de adicionar estratégia adicionar um portfólio de swaps de investimento zero correlacionados entre si e correlacionados com a carteira inicial permanece pouco clara porque o índice não inclui informações sobre a correlação do seu retorno com o da carteira preexistente. Este trabalho irá resolver o problema geral de adicionar estratégia. A relevância do Índice de Sharpe, no caso geral, é então formalmente mostrada.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2000
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/5113
- Licença
- Licença Comum
- Palavras-chave
- Seleção de carteirasAdicionar estratégia
Conteúdos relacionados
- Artigo científicoProgramação matemática com critérios múltiplosInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) · 1979
- OutroEvolução de finanças e mercados financeiros nacionaisFundação Getulio Vargas · 2017
- OutroDepoimento do Prof. Ney Ottoni Brito sobre a EPGEFundação Getulio Vargas · 2017
- Artigo científicoRegional Revenues and Human Development IndexUniversidade de Taubaté · 2026
