Outro
A Markov-switching multi-fractal inter-trade duration model, with application to U.S. equities
Chen, Fei; Diebold, Francis X.; Schorfheide, Frank
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Resumo
Trabalho apresentado por Frank Diebold - University of Pennsylvania no contexto do evento "Asset Pricing and Portfolio Allocation in the Long Run". Mais informações em: http://epge.fgv.br/conferencias/longrun/index.php
Ficha do documento
- Tipo
- Outro
- Ano
- 2012
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/20604
- Temas
- Economia
- Palavras-chave
- FinançasEconomiaMarkov, Processos deAções (Finanças)
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