A interdependência entre os mercados de frangos e bovinosuma aplicação da metodologia VAR-estrutural

Resumo

Neste artigo é feita uma investigação preliminar a respeito da interligação estatística e dinâmica entre as seguintes variáveis: abate de bovinos (em toneladas), abate de frangos (em toneladas), preço real do boi gordo, preço real do frango de corte, renda real (utilizando-se como proxy o índice mensal — base fixa — de produção da indústria) e o preço real do milho. Esta investigação permite ilustrar o potencial da metodologia VAR-Estrutural (Vetor Auto-Regressivo Estrutural) na obtenção de fatos estilizados e na identificação das equações estruturais de demanda e oferta em determinado mercado. Obtivemos os seguintes principais resultados: a) o abate de bovinos é pouco afetado pelas demais variáveis do modelo, mas o preço real do bovino é bastante afetado por deslocamentos da demanda por bovinos e da oferta de frango; b) as alterações, no abate de frango, são provocadas principalmente por deslocamentos na demanda por frango e o preço do frango é afetado por deslocamentos na oferta de frango e por choques no preço do milho; e c) o mercado de frangos afeta significativamente o mercado de bovinos, mas o mercado de bovinos parece pouco afetar o mercado de frangos.

Ficha do documento

Tipo

Estudo

Ano

1997

Instituição

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

Fonte

Repositório do Ipea

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/2255

Licença

Licença Padrão Ipea

Abrangência

Brasil; 1980-1996

Temas

Desenvolvimento EconômicoDados

Palavras-chave

Vetor Auto-Regressivo Estrutural (VAR-Estrutural)Mercados de frangos e bovinosInterligação estatística